Ein Test, zum des besten beweglichen durchschnittlichen Verkaufs-Strategie von Dr. Winton Filz zu finden Um unsere Handelssysteme und Algorithmen zu entwickeln oder zu verfeinern, führen unsere Händler häufig Experimente, Tests, Optimierungen und so weiter durch. Wir haben mehrere Verkaufstrategien getestet und teilen nun einige dieser Erkenntnisse. R. Donchian, popularisiert das System, in dem ein Verkauf auftritt, wenn die 5-Tage gleitenden Durchschnitt kreuzt unter dem 20-Tage gleitenden Durchschnitt. R. C. Allen popularisierte das System, in dem ein Verkauf auftritt, wenn der 9-Tage-gleitende Durchschnitt unter dem 18-Tage-gleitenden Durchschnitt kreuzt. Einige Händler glauben, sie geben weniger von den Gewinnen, die sie erzielen, wenn sie einen kürzeren langen gleitenden Durchschnitt verwenden. Diese Leute ziehen es vor, zu verkaufen, wenn der 5-Tage-Gleitende Durchschnitt unter dem 10-Tage gleitenden Durchschnitt kreuzt. Händler haben Variationen auf diese Ideen (einige touting die Vorteile einer Variante und andere touting die Vorteile eines anderen). Ein Händler erzählte uns von der Überkreuzung der 7-Tage - und 13-Tage-exponentiellen gleitenden Durchschnittswerte. Weil dieses System etwas Verdienst zu haben schien, wurde es in die Tests für Vergleichszwecke einbezogen. Die Strategien, die in dieser speziellen Testreihe behandelt wurden, umfassten alle dualen Systeme, in denen der kürzere gleitende Durchschnitt zwischen 4 Tagen und 50 Tagen lag und der längere gleitende Durchschnitt zwischen dem kurzen gleitenden Durchschnitt und 200 Tagen lag. Hier berichten wir über einige der beliebtesten Systeme und Variationen dieser Systeme. Verkaufen, wenn die stockrsquos einfachen 9-Tage gleitenden Durchschnitt kreuzt unter seinem einfachen 18-Tage gleitenden Durchschnitt, Verkaufen, wenn die stockrsquos einfachen 10-Tage gleitenden Durchschnitt kreuzt unter seinem einfachen 18-Tage gleitenden Durchschnitt, Verkaufen, wenn die stockrsquos einfachen 10-Tage gleitenden Durchschnitt Kreuze unterhalb seiner einfachen 19-Tage gleitenden Durchschnitt, Verkaufen, wenn die stockrsquos einfachen 9-Tage gleitenden Durchschnitt kreuzt unter seinem einfachen 19-Tage gleitenden Durchschnitt, Verkaufen, wenn die stockrsquos einfachen 9-Tage gleitenden Durchschnitt kreuzt unter seinem einfachen 20-Tage gleitenden Durchschnitt, Verkaufen, wenn die stockrsquos einfachen 10-Tage gleitenden Durchschnitt kreuzt unter seinem einfachen 20-Tage gleitenden Durchschnitt, Verkaufen, wenn die stockrsquos einfachen 4-Tage gleitenden Durchschnitt kreuzt unter seinem einfachen 18-Tage gleitenden Durchschnitt, Verkaufen, wenn die stockrsquos einfachen 5-Tage gleitenden Durchschnitt Kreuze unterhalb seiner einfachen 18-Tage gleitenden Durchschnitt, Verkaufen, wenn die stockrsquos einfachen 4-Tage gleitenden Durchschnitt kreuzt unter seinem einfachen 20-Tage gleitenden Durchschnitt, Verkaufen, wenn die stockrsquos einfachen 5-Tage gleitenden Durchschnitt kreuzt unter seinem einfachen 20-Tage gleitenden Durchschnitt, Verkaufen, wenn die stockrsquos einfachen 5-Tage gleitenden Durchschnitt kreuzt unter seinem einfachen 9-Tage gleitenden Durchschnitt, Verkaufen, wenn die stockrsquos einfachen 4-Tage gleitenden Durchschnitt kreuzt unter seinem einfachen 9-Tage gleitenden Durchschnitt, Verkaufen, wenn die stockrsquos einfachen 4-Tage gleitenden Durchschnitt Kreuze unterhalb seiner einfachen 10-Tage gleitenden Durchschnitt, Verkaufen, wenn die stockrsquos einfachen 5-Tage gleitenden Durchschnitt kreuzt unter seinem einfachen 10-Tage gleitenden Durchschnitt, Verkaufen, wenn der stockrsquos exponentiellen 7-Tage-gleitenden Durchschnitt unter seinem exponentiellen 13- Verkaufen, wenn die stockrsquos exponentiellen 7-Tage gleitenden Durchschnitt kreuzt unter seinem exponentiellen 14-Tage gleitenden Durchschnitt. Wir wollten es vermeiden, quadcurve-fitting. quot Das heißt, wir wollten diese Strategien über eine breite Palette von Aktien, die eine Vielzahl von Branchen und Marktsektoren zu testen. Auch wollten wir über eine Vielzahl von Marktbedingungen testen. Daher haben wir die Strategien für jeden von etwa 3000 Aktien über einen Zeitraum von etwa 9 Jahren (oder über den Zeitraum, in dem die Aktie gehandelt wird, wenn sie für weniger als 9 Jahre gehandelt) getestet, wobei Factoring in Provisionen, aber nicht quotslippage. quot Slippage Ergebnisse, wenn Der Verkaufsauftrag ist für 30, aber der Preis, zu dem der Verkauf ausgeführt wird, ist 29.99. In diesem Fall wäre der Schlupf einen Pfennig Anteil. Die gleiche Quotebuyquot-Strategie wurde konsequent für jeden Test verwendet. Die einzige Variable war die Regel für den Verkauf. Für jede Strategie summierten wir die Erträge auf alle Aktien. Wir haben insgesamt 47.312 Tests durchgeführt. Die Idee hinter diesem Experiment war, herauszufinden, welche dieser Verkauf Disziplinen die besten Ergebnisse die meiste Zeit für die meisten Bestände erzielt. Denken Sie daran, dass die Rentabilität eines Systems, das auf eine einzelne Aktie angewendet wird (auch wenn dies für 3000 Aktien wie in unserem Test wiederholt wird) nicht das gesamte Bild malen. Die Rentabilität pro investierter Zeit ist eine bessere Methode, um Systeme zu vergleichen. Bei der Durchführung dieses Tests an stockdisciplines, verlangten wir, dass jedes System auf ein neues Kaufsignal in dem bestimmten zu testenden Bestand warten musste. Im realen Leben konnte ein Händler zu einem anderen Vorrat sofort nach einem Verkauf springen. Daher würde der Händler wenig oder gar keine Zeitbedarf haben, während er auf den nächsten Kauf wartet. Ein System, das weniger rentabel ist, aber eine Position früher verlässt, könnte daher im Laufe eines Jahres höhere Gewinne erzielen, indem es wieder in eine andere Sicherheit investiert, sobald die erste verkauft wird. Auf der anderen Seite wäre es ein ärmerer Darsteller, wenn es für das nächste Kaufsignal auf dem gleichen Vorrat warten musste, während ein anderes langsames System immer noch hielt und Geld verdiente. So kann ein System, das einen 10-Gewinn in 20 Tagen erfasst, nicht gut mit einem anderen System vergleichen, das in den ersten 10 Tagen des gleichen Zuges nur einen Gewinn von 7 erzielt und dann an eine andere Stelle verkauft. Die verschiedenen Verkaufssysteme sind nachfolgend in der Reihenfolge ihrer Rentabilität angeordnet. Die linke Spalte ist der kurzlebige Durchschnitt und die mittlere Spalte der langgängige Durchschnitt. Die Verkaufssignale wurden erzeugt, als der kurze Mittelwert unter dem langen Durchschnitt lag. Die rechte Spalte ist die Gesamtprofitabilität für alle getesteten Bestände. Das Schlüsselelement des Vergleichs ist nicht das tatsächliche Ausmaß des Gewinns für jedes Verkaufssystem. Dies würde erheblich variieren mit verschiedenen quotbuyquot und quotsellquot Systemkombinationen. Wir testeten nicht auf die Rentabilität eines kompletten Systems, sondern auf das relative Verdienst der verschiedenen Quotsellquot-Systeme isoliert von ihren jeweiligen optimalen quotbuyquot-Disziplinen. Wie Sie aus der Tabelle sehen können, war der Verkauf, wenn der 9-Tage-Gleitende Durchschnitt unter dem 18-Tage-Gleitende Durchschnitt überschritten, nicht so rentabel wie der Verkauf, als der 10-Tage-Gleitende Durchschnitt unter dem 20-Tage-Gleitende Durchschnitt überschritt. Donchianrsquos 5-Tage gleitenden Durchschnitt Kreuz des 20-Tage-Durchschnitt war auch mehr rentabel als die 9-Tage-Durchschnitt Kreuz des 18-Tage-Durchschnitt. Alle Tests waren identisch. Die einzige Variable war die Kombination aus gleitenden Mittelwerten. Die beiden exponentiellen Systeme waren am Ende der Liste in der Rentabilität. Lesen Sie diesen Bericht nicht, ohne den folgenden Bericht zu lesen, indem Sie auf den Link unterhalb der Tabelle klicken. Der Tisch bietet nur einen Teil der Geschichte. Auch war diese Studie kein Versuch, die relative Efectivität von kompletten Systemen zu messen. Zum Beispiel, R. C. Allen39s-System (als Komplettsystem) sehr gut übertreffen kann eines der oben genannten Systeme auf der folgenden Tabelle. Der Eintrittspunkt eines Systems hat sehr viel mit dem Gewinn zu tun, der am Ausgangspunkt eines Systems gewonnen wird. Die Einstiegpunkte der verschiedenen Systeme wurden in dieser Studie ignoriert. Diese Studie unterstützt die Vorstellung, dass die Verkaufsseite eines dreifachen gleitenden Durchschnittssystems, basierend auf dem 5-, 10- und 20-Tage-Gleitdurchschnitt, wahrscheinlich rentabler als die Verkaufsseite des ähnlichen 4-, 9-, 18 ist - durchschnittliche Kombination. Es hat den zusätzlichen Vorteil, dass wir die Abwärtskreuzung des fünftägigen gleitenden Durchschnitts gegenüber dem gleitenden 20-Tage-Durchschnitt überwachen können. Letzteres ist Donchianrsquos-System, und es ist ein starkes System in seinem eigenen Recht (es gibt auch Signale früher als die 9-18 oder 10-20 Kombinationen). Daher, einschließlich der 5-, 10-und 20-Tage gleitenden Durchschnitte auf unseren Charts gibt uns eine zusätzliche Option. Wir können das 5-, 10- und 20-Tage-Triple-Moving-Average-System verwenden, um unsere Verkaufssignale zu generieren, oder wir können Donchianrsquos 5-, 20-Tage-Dual-Moving-Average-System verwenden. Wenn das Aktienmuster nicht aussieht oder quotfefequot Recht zu uns, das 5-Tage gleitende Durchschnittkreuz gibt uns einen früheren Ausgang. Andernfalls können wir für die 10-20 Crossover warten. Während wir Unterschiede zwischen den Top-Systemen unterscheiden konnten, sollte man bedenken, dass die Unterschiede in der Netto-Gesamtrendite über die gesamte Testzeit sehr gering waren. Zum Beispiel betrug die Differenz zwischen dem obersten und dem achten Platz nur etwa 2,4. Wenn Sie das über die gesamte Zeit des Studiums zu verbreiten, sehen Sie, dass die jährlichen Unterschiede sind wirklich ziemlich klein. Im Hinblick auf Komplettsysteme kann das 9-, 18-Tage-System rentabler als das 10-, 20-Tage-System oder das Donchian-System sein. Für diese Überlegungen und andere Kommentare und Informationen, finden Sie in der Follow-up-Bericht: Ein Test, um die besten Moving Average Sell Strategy: Kommentare und Bemerkungen zu finden. Erhalten Sie mehr auf diesem und sehen Sie eine Liste der Tutorien auf Disziplinen für Investoren und Händler. Copyright-Kopie 2008 - 2016 von StockDisciplines aka Stock Disciplines, LLC Dr. Winton Felt unterhält eine Vielzahl von kostenlosen Tutorials, Lager Alerts und Scanner-Ergebnisse bei stockdisciplines hat eine Markt-Review-Seite auf stockdisciplinesmarket-Überprüfung hat Informationen und Illustrationen im Zusammenhang mit pre-surge quotsetupsquot At stockdisciplinesstock-alerts und informationen und videos über volatilitäts-adjustierte stopverluste bei stockdisciplinesstop-verlusten Hinweis für Webmaster Wenn Sie diesen Artikel in Ihrem Blog oder Ihrer Website veröffentlichen möchten, können Sie dies nur dann tun, wenn Sie sich an unsere Publisher39s Nutzungsbedingungen halten Und Vereinbarungen. Mit der Veröffentlichung dieses Artikels erklären Sie sich damit einverstanden, sich an unsere Nutzungsbedingungen und Vereinbarungen zu halten. Sie können die Nutzungsbedingungen und Vereinbarungen von Publisher39 lesen, indem Sie auf den folgenden blauen quotTermsquot-Link klicken. Nutzungsbedingungen Alle Seiten auf dieser Website sind urheberrechtlich geschützt Copyright copy 2008 - 2016 by StockDisciplines Kein Teil dieser Publikation darf in irgendeiner Form reproduziert oder verbreitet werden. - StockDisciplines 1590 Adams Avenue 4400 Costa Mesa, 92628 Vereinigte Staaten von Amerika. Handel und Investitionen in die Wertpapiermärkte beinhalten Verlustrisiken. Diese Website NIEMALS empfiehlt, dass jeder einzelne Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Es gibt keine individuelle Anlageberatung. Und nichts hierin sollte so interpretiert werden, als ob es so wäre. Leser dieser Website sollten Inhalte von einem lizenzierten professionelle über ihre persönlichen Investitionen zu suchen. StockDisciplines ist nicht verantwortlich für Verluste, die durch die Nutzung der auf dieser Website bereitgestellten Informationen entstehen. WICHTIGE HINWEISE Mit der Nutzung dieser Website erklären Sie sich mit unseren allgemeinen Geschäftsbedingungen und den Datenschutzbestimmungen einverstanden. Sehen Sie sie durch Klicken auf ihre Links in der Nähe der unteren Menü auf der linken Seite jeder Seite. Über das Wochenende habe ich einige Lesung und stolperte auf dieses Zitat: Die Idee, dass es eine einzelne, 8220correct8221 Casting-Bewegung ist einer der großen Irrtümer Im Fliegenfischen. Verbringen Sie genügend Zeit auf dem Casting-Pool bei einem Consumer-Show, und youll sehen mehrere namhafte Instruktoren machen den Fall, dass ihre Methode besser als der Rest ist. Die Wahrheit ist, theyre alle falsch. Was für dein Kumpel arbeitet, mag nicht für dich arbeiten. Die gleiche Aussage kann über Eingangssignale für Aktien gesagt werden. Einige Leute fühlen sich bequemer Kauf während eines Pullovers, andere auf neue Höhen. Ihr Kumpel liebt das schnelle Tempo des Day-Trading, wo Sie es schwindelig finden. Was für eine Person funktioniert, kann nicht für andere arbeiten. Das Eingangssignal ist eine Möglichkeit, Ihr Risiko auf einem bestimmten Handel zu kontrollieren. Basierend auf den Bedingungen, wird Ihr Risiko für die Belohnung entsprechend anpassen. Zum Beispiel, den Kauf näher an einem gleitenden Durchschnitt Cross-over wie ein 5 Tage SMA über eine 20 Tage SMA wird ein geringeres Risiko Eintrag im Vergleich zu den Kauf einer sechs Monate hohen werden. Der Eintrag ist nur ein Teil des gesamten Handels. Kombinieren Sie Eintrag mit einem Markt-Timing-Mechanismus, Risikomanagement und eine Exit-Strategie und nur dann werden Sie beginnen, konsistente Renditen zu sehen. Für mich ist das Ziel des Eingangssignals, alle Aktien in meinen Watchlisten einzuschränken. Von den 200 oder so Aktien verfolgt jeden Tag, werde ich nur sehen, eine Handvoll Eingangssignale. Diese Aktien stellen den niedrigsten Risikoeintrag in meinem Pool von Aktien dar, die bereits auf Dinge wie Liquidität, Impuls, Sektorstärke und Wert gefiltert sind. An diesem Punkt, seine entweder nur eine Entscheidung zu kaufen oder nicht kaufen. Ich weiß nicht, über Sie, aber ich mag Forschung getriebenen Strategien verwenden, die Beweis ihrer Leistung veröffentlicht haben. Verrücktes Konzept eh Nachstehend finden Sie drei Beispiele für forschungsgetriebene Eingangssignale. Top-25-Break-Out - Stockbee Der StockBee-Breakout ist das Eingangssignal, das ich seit 2007 verwendet habe. Das StockBee Top 25 Break-Out hat 3 Attribute: Preis-prozentuale Veränderung, Volumen und Liquidität. Dieser Ausbruch hat eine Kante, weil Sie einen großen Umzug von Anfang an fangen können. Nach der Recherche von 40 Jahren der Daten entdeckte Pradeep, dass die meisten Hauptbewegungen mit einer 4 Preisänderung auf höherem Volumen beginnen. Es gibt keine Abhängigkeit von einem neuen High, oder warten auf eine langsamere Zeit-basierte Trend-Crossover auftreten. Pradeep nutzt diesen Ausbruch seit über 10 Jahren. Dont think it works Überprüfen Sie die Leistungskalkulation auf der StockBee-Website. N-Day Break-Out - Neue Trading-Systeme und Methoden. Perry J. Kaufman Dies ist ein ziemlich geradliniges System. Sie kaufen, wenn der aktuelle Preis das höchste Niveau über N Anzahl von Tagen erreicht. Die auf der Stockfinder-Vorlage gefundene Version hat auch eine Volumen - und Liquiditätsprüfung. Was kann ich sagen, es schien nur nicht richtig, die nicht dort zu haben :) N ist auf 32 Tage eingestellt. Donchians 5- und 20-Tage-Moving Average Crossover Diese Art von System wartet auf die schnellere Trendlinie (5), um die langsamer zu überqueren (20). Sie können entweder kaufen, wenn der Preis über beide bewegte Durchschnitte kreuzt oder Sie 1,2,3, Tage für eine Bestätigung der Bewegung warten können. Dies lässt ein wenig mehr wackeln Raum für jeden Handel. Nicht für mich, aber andere Leute mögen die Flexibilität. Dave Landry bezieht sich auf einen ähnlichen Handel in seinem Buch, 10 besten Swing Trading Patterns und Strategien. Er beschreibt seine Bow Tie Handel mit einem 10 Tage sma, 20 Tage ema, und 30 Tage ema. Die gleitenden Mittelwerte sollten von einem Abwärtstrend zu einem richtigen Aufwärtstrend (10ma gt 20ma gt 30ma) verschoben worden sein. Eine letzte Anmerkung, keines dieser Signale funktionieren, wenn der Markt in einem Abwärtstrend ist. Sie benötigen einen aufstrebenden Markt für diese Methoden zu arbeiten. Ich habe diese zu meinem Stock Finder geteilt Layouts - Layout Name: PatientFishermanEntrySignals Passwort: Bonefish Das Ziel dieser Website ist es, Werkzeuge, Handel Ideen und Konzepte auf Impulshandel bieten. Diese Website ist für Sie, wenn: 1. 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